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L'Essentiel des Marchés Finances Front Office, Post-Marché et Gestion des Risques Sommaire Introduction.................................................................................................................7 Partie 1. Histoire et économie...........................................................13 Chapitre 1. Les racines historiques............................................................................ 15 Chapitre 2. L'environnement économique.................................................................. 33 Chapitre 3. Les grandes tendances et les crises........................................................53 Chapitre 4. Zoom sur deux acteurs majeurs.............................................................. 81 Partie 2. Produits et marchés............................................................91 Chapitre 5. Définitions................................................................................................ 93 Chapitre 6. Les options...............................................................................................99 Chapitre 7. Les actions............................................................................................. 131 Chapitre 8. Les taux d'intérêt.................................................................................... 153 Chapitre 9. Les produits de crédit............................................................................. 207 Chapitre 10. Les produits de change........................................................................235 Chapitre 11. Les matières premières....................................................................... 263 Chapitre 12. La gestion des positions titres..............................................................277 Chapitre 13. Les produits hybrides........................................................................... 279 Chapitre 14. Les marchés réglementés et les marchés organisés...........................289 Chapitre 15. Les marchés OTC................................................................................ 299 Partie 3. Les principaux intervenants sur les marchés et leur organisation........................................................... 305 Chapitre 16. Les acteurs..........................................................................................307 Chapitre 17. Les métiers au contact direct du client ............................................... 311 Chapitre 18. Les métiers au contact direct des marchés.........................................321 Chapitre 19. Les fonctions de support..................................................................... 343 Chapitre 20. La filière risques ................................................................................. 351 Partie 4. Le traitement des opérations............................................. 353 Chapitre 21. Le post-marché................................................................................... 355 Chapitre 22. Les prestataires de services................................................................381 Partie 5. La gestion des risques......................................................... 393 Chapitre 23. Généralités sur la gestion économique et réglementaire des risques.395 Chapitre 24. Risques de marché............................................................................. 409 Chapitre 25. Risques de crédit.................................................................................431 Chapitre 26. Risques opérationnels.........................................................................457 Chapitre 27. Bâle II et après ................................................................................... 465 Partie 6. Grammaire des mathématiques financières...................... 469 Chapitre 28. Les « bases » de calcul des intérêts et les décomptes de jours......... 471 Chapitre 29. Cotation et pricing........................................................................................ 477 Chapitre 30. Méthodologie de pricing des produits dérivés de taux fermes............. 479 Chapitre 31. Calcul de valeur actuelle d'un flux à une échéance inférieure ou égale à un an................................................................................. 483 Chapitre 32. Calcul d'un taux forward-forward (terme-terme).................................... 487 Chapitre 33. Le pricing des swaps de taux d'intérêt................................................. 493 Chapitre 34. Le risque de taux.................................................................................509 Chapitre 35. Le modèle actuariel............................................................................. 517 Chapitre 36. Le pricing des obligations..................................................................... 525 Chapitre 37. Le pricing des produits dérivés à la fois de change et de taux.............529 Chapitre 38. Le pricing des options vanilles par le modèle de Black and Scholes.......533 Index........................................................................................................................549 Table des matières......................................................................................555